石破天惊-苏建奇集锦

May 12th, 2013 Comments off

一对一外汇交易系统培训里我要求学生对好几个系统进行实验和分析，每一个系统里都包含着将来自己构筑系统时需要领会的突出概念。系统接触多了构造自己特色的系统是水到渠成。教授系统时我是循序渐进的，慢慢地引导学生进入实证思维。

3.2系统是我要求学生研究的第一个系统，对于这个系统我不要求实证，只要求思辨。只有思辨而不求数据实证是通常的思维方式，这种思维方式遍及在生活和学术的诸多领域。3.2之后我会打破通常的思维习惯，教学生对系统进行实证。

当收到苏建奇的3.2的作答时我十分惊喜，他一针见血地对系统进行了实证，而不是逗留在思辨层面。苏建奇是第一个做到了超越我对3.2的要求进行实证的学生。我把苏建奇的作业公开出来，希望学生们都来看一看，想一想，一起对这个系统进行深入探讨。

外汇交易的咽喉是不轻信任何结论，亲自动手用大量的数据来验证每一个想法。苏建奇，你先行一步取得了咽喉要道，石破天惊。

天下谁人不识君？

测试USD/SGD/3.2系统。
总利润/点 15163。滑移价差没有考虑进来，如果每笔以4点的滑移价差计算利润降低到12527点。
毛利/点 40167
毛损失/点 -25004
交易数笔 659
获利笔数 604
亏损笔数 55
胜率 92%
最大获利/点 294
平均获利/点 67
平均获利/平均亏损 0.15
最大亏损/点 -782
平均亏损/点 -455
起始点 1.5312
最高点 1.5579
最大回逆时测试
起始时间 1/7/2008
终止时间 31/3/2009
总利润/点 -6577。滑移价差没有考虑进来，如果每笔以4点的滑移价差计算利润降低到-7005点。
毛利/点 7298
毛损失/点 -13875
最大回逆起点 1.3436
最大回逆终点 1.5579
最大回逆点数/点 -2143
对系统3.2的总结：
1、这是个趋势跟踪系统，在趋势行情运行中是个非常棒的系统。此次测试的结果就是很好的证明。
2、这个系统的准确率很高，此次达到了92%。
3、这个系统让单子一直在系统中运行，不会遗漏系统运行的第一个细节。
4、一个规则明确的系统，它不预测市场方向，强调自律地遵循精确规则。
5、这个系统的缺点是只能认准一个方向做，方向做错同样会发生巨大的亏损。
6、这个系统的平均亏损远远大于平均获利。
7、最大亏损点也大于最大获利。
8、我猜测Taleb不会这个用这个系统，Taleb是交易期权的，他交易期权的方式跟其它人不同，他只购买期权，不贩卖期权，
记得在他的一本著作中有这们一个故事，他说市场确实是明显的上涨趋势，但他不会做多，他会放空。其它投资者不理解这点。Taleb的理念是市场是不可预测，他交易的是小概率大影响的事件，而不是既定的一个趋势。
9、预测完这个系统后我比较认可这个系统，这是一个很好的趋势跟踪系统。